Revista Integración
ISSN 0120-419X
ACOSTA, CARLOS D OSORIO, FERNÁN C. Solución numérica del modelo Black-Scholes no local por molificación discreta. []. , 33, 2, pp.145-160. ISSN 0120-419X.
El objetivo de este artículo es estudiar una aproximación numérica de una ecuación de Black-Scholes no local, haciendo uso de técnicas de molificación discreta y diferencias finitas. Analizamos la estabilidad del esquema numérico propuesto mediante monotonía, y discutimos ejemplos numéricos que ilustran las bondades del método
: Modelo Black-Scholes; diferencias finitas; molificación discreta.