Abstract

NAVAS, Diego Vernando; LOZANO-MONCADA, Carlos Arturo  and  MANOTAS-DUQUE, Diego Vernando. Usando simulações para avaliação dos riscos nos mercados da electricidade. Ing. Univ. [online]. 2012, vol.16, n.2, pp.363-377. ISSN 0123-2126.

No presente trabalho, baseado nos resultados de uma ferramenta computacional projetado e desenvolvido em uma planilha de uso livre, aplicar técnicas de gerenciamento de risco para identificar, avaliar e controlar os riscos financeiros associados com a participação em um mercado da electricidade como a nossa. Esse trabalho ocorre em duas etapas. No primeiro, a definição dos modelos de simulação (usando simulação de Monte Carlo) para dois dos intervenientes neste mercado (produtores e comerciantes) como uma função de objectivos e tendo as suas margens de lucro. No segundo, nós desenvolvemos uma ferramenta computacional baseada em uma planilha para simular a utilidade marginal destes agentes. Os resultados mostram o desenvolvimento como um caminho viável para estimar as perdas potenciais ou ganhos (margens de lucro) dos agentes de acordo com seu grau de aversão ao risco.

Keywords : Mercados de eletricidade; gestão de riscos; simulação Monte Carlo.

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