Abstract

GOMEZ-DENIZ, EMILIO  and  PEREZ-RODRIGUEZ, JORGE V.. Modelo de duración condicionada y heterogeneidad inobservada de los agentes. Una mezcla infinita de distribuciones no exponenciales. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2016, vol.39, n.2, pp.307-325. ISSN 0120-1751.  https://doi.org/10.15446/rce.v39n2.51584.

Este trabajo extiende el modelo de duración condicionada propuesto por Luca & Zuccolotto (2003) introduciendo una mezcla infinita de distribuciones no exponenciales que permite incorporar la heterogeneidad inobservada en el mercado por los agentes. El modelo propuesto tiene en cuenta el hecho de que el tiempo de respuesta sigue una distribución gamma y que el parámetro que mide la intensidad sigue una distribución recíproca inversa Gaussiana. Esta modelización permite no sólo capturar distintas formas de la distribución de la duración sino que también captura funciones de azar no monótonas. El modelo propuesto es fácil de ajustar a datos de duración proporcionando resultados razonables y competitivos con otros modelos utilizados en la literatura.

Keywords : modelo deduración autorregresivo condicional; distribución exponencial; distribución Gamma; heterogeneidad; distribución recíproca inversagaussiana.

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