Abstract

MARIN-SANCHEZ, Freddy. Arvore binomial de opção de avaliação processo derivado de equações diferenciais estocásticas autónoma. ing.cienc. [online]. 2010, vol.6, n.12, pp.145-170. ISSN 1794-9165.

Neste trabalho, uma recombinação em arvores binomiais multiplicativa generalizada para a equação autônoma é proposta em termos da condição inicial do produto entre saltos não constantes para acima e para abaixo do processo de discretização. Apresenta-se uma técnica formal para encontrar as probabilidades de transição dinâmica considerando as duas primeiras momentos do processo de solução da equação diferencial, que incorporam o fator de crescimento e volatilidade em termos dos parâmetros e dos processos subjacentes ao longo da sua ramificação. São apresentados alguns resultados numéricos experimentais de avaliações Européias para o processo log-normal e do processo de reversão à média com ruído aditivo e ruído proporcional ruído para as diferentes datas de vencimento.

Keywords : equações diferenciais estocásticas; árvores binomiais; probabilidades de transição; avaliação de opções.

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