Resumen

MIRALLES-MARCELO, José Luis; MIRALLES-QUIROS, José Luis  y  MIRALLES-QUIROS, María del Mar. Rentabilidades anormais e estratégias de investimento em períodos de crise: o caso espanhol. Innovar [online]. 2011, vol.21, n.39, pp.101-112. ISSN 0121-5051.

Os períodos de crise que se desenvolveram nos últimos tempos nas bolsas de valores levaram à existência de um interesse cada vez maior em analisar o comportamento de tais mercados após estes períodos e, desta forma, conhecer que tipo de estratégias devem ser aplicadas para obter uma maior rentabilidade. A partir da análise das rentabilidades anormais após os shocks bursáteis sucedidos nos índices de referência das maiores, médias e pequenas empresas do mercado espanhol, o presente trabalho demonstra que a melhor estratégia em termos gerais após um shock bursátil é restringir-se, e que os melhores resultados de rentabilidades extraordinárias obtêm-se a partir do investimento nas médias e pequenas empresas.

Palabras clave : crises; shocks bursáteis; rentabilidades anormais; estratégias de investimento.

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