Resumen

ESCALANTE COTERIO, César E  y  SANCHEZ ZULETA, Carmen C. Prima de la suma de dos riesgos dependientes PQD o NQD. Aplicación de algunas cópulas arquimedianas. Rev. ing. univ. Medellín [online]. 2014, vol.13, n.25, pp.151-176. ISSN 1692-3324.

En este artículo se estudia cómo se afecta la prima de la suma de dos riesgos X y Y con dependencia positiva PQD y dependencia negativa NQD con el uso de las cópulas como estructura general que gobierna tal dependencia. Se propone una demostración del Lema de Hoëffding y se usa para el cálculo de la varianza de X + Y. Se exponen y usan varios principios de prima (de varianza, de desviación estándar, de varianza modificada) y de medidas de dependencia más usadas (τ de Kendall, dependencia en la cola). Son presentados varios ejemplos numéricos de dependencia de riesgos con algunas cópulas arquimedianas.

Palabras clave : dependencia de riesgos; cópulas arquimedianas; prima de riesgos dependientes; medidas de dependencia.

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