Resumen

URIBE, Jorge. Contagio financiero: una metodología para su evaluación mediante coeficientes de dependencia asintótica. Lect. Econ. [online]. 2011, n.75, pp.29-57. ISSN 0120-2596.

Se presenta una metodología reciente para la detección del contagio financiero basada en coeficientes de dependencia asintótica. Este enfoque, sin alejarse de las condiciones teóricas del problema, logra sortear las críticas estadísticas a las que frecuentemente están expuestas otras aproximaciones como los coeficientes de correlación y los vectores autorregresivos. La técnica se aplica en los principales mercados financieros colombianos: renta fija pública, de acciones, monetario y cambiario. Se encuentra que, en términos generales, no se presentó contagio en estos mercados incluso después de la crisis global de 2007-2009.

Palabras clave : contagio financiero; cópulas; MGARCH; dependencia extrema; mercados financieros colombianos.

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