Resumen

URIBE, Jorge. Une méthode alternative pour l'estimation de la contagion financière à travers des coefficients de dépendance asymptotique. Lect. Econ. [online]. 2011, n.75, pp.29-57. ISSN 0120-2596.

Nous présentons une nouvelle méthodologie permettant de détecter la contagion financière fondée sur des ratios de dépendance asymptotiques. Sans s'écarter des conditions théoriques du problème, cette approche parvient à surmonter les critiques qui sont fréquemment signalées au niveau statistique à partir d'autres approches telles que les coefficients de corrélation et les vecteurs autorégressifs. La technique est appliquée pour les marchés financiers colombiens le plus importants: les obligations d'État, les actions, le marché monétaires et le marché de devises. Nous montrons que, pour l'échantillon de notre étude, ces marchés n'ont pas été soumis à contagion après la crise mondiale 2007-2009

Palabras clave : contagion financière; accouplement; MGARCH; dépendance extrême; marchés financiers colombiens.

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