Resumen

VILLAMIL, Jaime. DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES. Cuad. Econ. [online]. 2007, vol.26, n.47, pp.175-204. ISSN 0121-4772.

Dès les années cinquante la diversification du portefeuille a été formulée par Markowitz (1952 et 1956) comme un problème de programmation quadratique, en même temps que la déviation standard a été introduite comme mesure de risque. Au cours du temps, des algorithmes de solution plus efficaces ont été proposés, ainsi que des méthodologies plus complexes de mesure de risque des portefeuilles. Cet article décrit la méthode de l’ensemble actif en tant que solution du problème de programmation. Il fait une révision de l’approche de mesure de risques VeR (valeur en risque) et présente une application au marché des valeurs colombien

Palabras clave : programmation convexe; sélection de portefeuille; VeR.

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