Resumen

NGUYEN, Chu V.; PALOMO, Sebastián  y  GARRETT, María. Contagion of us subprime mortgage crisis to Colombian economy: measured by financial market data. suma neg. [online]. 2011, vol.2, n.1, pp.23-30.  Epub 30-Mayo-2011. ISSN 2215-910X.

El estudio metodológico de horizonte largo es usado para documentar el impacto severo de la crisis de la finca raíz de Estados Unidos en la Economía Colombiana. El parámetro estimado de la constante del retorno del modelo es usado para derivar el retorno anormal en el mercado de portafolios sobre su selección de la ventana de evento. Análisis de estos resultados revelan que la crisis de la finca raíz en Estados Unidos afectó negativamente ambos mercados de acciones en Estados Unidos y Colombia casi idénticamente en términos de reducción de porcentaje cumulativo y tiempo. Resultados de pruebas estadísticas parecen soportar la observación. Este fenómeno puede ser atribuido a los recientes acuerdos de comercio multilaterales y regionales que incrementan el flujo de comercio e inversión extranjera directa a Colombia.

Palabras clave : Estudio metodológico de horizonte largo; Finca raíz; retorno anormal; modelo de la constante del retorno, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia.

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