Resumen

CORONADO, Semei; ROJAS, Omar; ROMERO-MEZA, Rafael  y  VENEGAS-MARTINEZ, Francisco. Un estudio de comovimientos entre las bolsas de valores de Estados Unidos de Norteamérica y América Latina: Una perspectiva de la bicorrelación cruzada. Dyna rev.fac.nac.minas [online]. 2016, vol.83, n.196, pp.143-148. ISSN 0012-7353.  https://doi.org/10.15446/dyna.v83n196.49737.

Este trabajo aplica una prueba para detectar dependencia entre pares de variables. Este tipo de dependencia es no linear, y la prueba es conocida como bicorrelación cruzada, la cual es asociada a Brooks y Hinich [1]. Estudiamos periodos de dependencia no-lineal entre el índice Standard and Poor's 500 (SP500) de EUA y seis índices de mercados accionarios latinoamericanos: México (BMV), Brasil (BOVESPA), Chile (IPSA), Colombia (COLCAP), Perú (IGBVL) and Argentina (MERVAL). Hemos encontrado ventanas de dependencia no-lineal y de co-movimiento entre el SP500 y los mercados accionarios latinoamericanos, algunas de las cuales coinciden con períodos de crisis, lo cual da paso a posibles interpretaciones de contagio o interdependencia.

Palabras clave : Crisis financiera; bicorrelaciones cruzadas; dependencia no lineal; co-movimiento; mercados financieros.

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