Resumen

GURROLA-RIOS, César; RODRIGUEZ-BENAVIDES, Domingo  y  LOPEZ-HERRERA, Francisco. Medição e análise de spillovers entre o S&P500 e os mercados do MILA antes e durante a expansão inicial da pandemia COVID-19. estud.gerenc. [online]. 2021, vol.37, n.159, pp.178-187.  Epub 27-Jul-2021. ISSN 0123-5923.  https://doi.org/10.18046/j.estger.2021.159.4391.

Neste artigo, estudam-se os spillovers entre o S&P500 e o Mercado Integrado Latino-americano para verificar se o início da epidemia de COVID-19 e o ambiente naquele momento alteraram a dinâmica de seu nível de conectividade. Utilizando a metodologia proposta por Diebold e Yilmaz, foram estimados e analisados índices de spillovers, de e para os mercados dos Estados Unidos e do Mercado Integrado da América Latina. Os resultados confirmam a existência de spillovers do S&P500, sem serem superiores aos ocorridos nos anos anteriores a 2020, com exceção do mercado mexicano, que recebeu maior influência. Os resultados podem ser úteis para orientar as decisões de financiamento e investimento nas bolsas da região no Mercado Integrado da América Latina.

Palabras clave : spillovers; conectividade; MILA; S&P 500; COVID-19.

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