Resumo

ZHANG, HANWEN. Comparación entre dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2009, vol.32, n.2, pp.189-212. ISSN 0120-1751.

En este trabajo se analizan dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo multivariadas estacionarias: el método de Peña y Box, basado en el dominio del tiempo, y el método de Brillinger, basado en el dominio de las frecuencias. Se encontraron dos fallas en el método de Peña y Box, y se propusieron correcciones a estas. También se compararon los dos métodos con respecto a la capacidad para identificar el número de factores latentes mediante simulaciones y se realizó una aplicación empírica.

Palavras-chave : series de tiempo multivariadas; reducción de dimensionalidad; dominio del tiempo; dominio de las frecuencias.

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