Resumo

ANDRADE, THIAGO; RODRIGUES, HELOISA; BOURGUIGNON, MARCELO  e  CORDEIRO, GAUSS. Distribución Gumbel exponencializada generalizada. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2015, vol.38, n.1, pp.123-143. ISSN 0120-1751.  https://doi.org/10.15446/rce.v38n1.48806.

Recientemente fue propuesta una clase de distribuciones univariadas conocida como la clase exponencializada generalizada. Dentro de esta clase se define un modelo con cuatro parámetros conocido como distribución Gumbel exponencializada generalizada. En este artículo estudiamos las formas de la función de densidad de este modelo, obtenemos expresiones explicitas para los momentos ordinarios, las funciones generadora de momentos y cuantílica, para los desvíos medios, las curvas de Bonferroni y Lorenz, y, para la entropía de Rényi. Derivamos la función de densidad de la estadística de orden. Usamos el método de máxima verosimilitud para estimar los parámetros del modelo. Determinamos la matriz de información observada. Presentamos una simulación de Monte Carlo que evalúa las estimativas de máxima verosimilitud de los parámetros del modelo y presentamos dos aplicaciones a datos reales que ilustran la importancia del modelo nuevo.

Palavras-chave : distribución Gumbel; entropía de Rényi; máxima verosimilitud; momentos.

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