Resumo

BOLIVAR, Stevenson; NIETO, Fabio H  e  PENA, Daniel. Sobre un nuevo procedimiento para identificar un modelo de factores comunes dinámicos. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2021, vol.44, n.1, pp.1-21.  Epub 24-Fev-2021. ISSN 0120-1751.  https://doi.org/10.15446/rce.v44n1.84816.

En el contexto del modelo exacto de factores comunes dinámicos, las correlaciones canónicas en series de tiempo multivariadas son usadas para identificar el número de factores latentes. En este artículo, establecemos la relación entre correlación canónica y la función de autocovarianza del proceso de los factores, con el fin de modificar una prueba estadística diseñada para identificar el número de factores comunes. En particular, se incrementa la potencia de la prueba. Adicionalmente, proponemos un procedimiento para identificar el modelo VARMA para el proceso de los factores, el cual está basado en lo que denominamos las funciones de autocorrelación simple y parcial. Ilustramos la metodología propuesta por medio de ejemplos simulados y una aplicación con datos reales.

Palavras-chave : Correlación canónica; Factores comunes dinámicos; Series de tiempo multivariadas.

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