Resumo

MATE, Carlos G.. La combinación de predicciones de series temporales de intervalo (STI). Rev.Colomb.Estad. [online]. 2021, vol.44, n.1, pp.123-157.  Epub 28-Fev-2021. ISSN 0120-1751.  https://doi.org/10.15446/rce.v44n1.85116.

Cada día observamos un mundo más complejo, incierto y con mayor riesgo que el mundo de ayer. Luego, tener pronósticos precisos en economía, finanzas, energía, salud, turismo, etc.; es más crítico que nunca. Además, existe un requisito creciente de proporcionar otro tipo de pronósticos más allá de los puntuales, como los pronósticos de intervalos. Después de más de 50 años de investigación, hay dos consensos, "combinar pronósticos reduce el error de pronóstico final" y "un promedio simple de varios pronósticos a menudo supera complicados esquemas de ponderación", que se denominó "rompecabezas de combinación de pronósticos (FCP)". La introducción de los conceptos de series de tiempo de intervalo (ITS) y varios métodos de pronóstico se han propuesto y dan respuestas a algunos desafíos de los grandes datos. Entonces, un problema es cómo combinar varios pronósticos obtenidos para una ITS. Este documento propone algunos esquemas combinados con un par o varios pronósticos ITS. Algunos extienden esquemas previos para datos puntuales, incorporando como novedad la U de Theil. El FCP en el marco de pronósticos ITS se analizará con diferentes medidas de exactitud y se proporcionarán algunas pautas. Se describirá una agenda para futuras investigaciones en la combinación de pronósticos obtenidos para ITS.

Palavras-chave : Combinación de pronósticos; Hipótesis de mercado eficiente; Mercados financieros; Modelo de caminata aleatoria; Peso óptimo; Ponderaciones iguales.

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