Resumo

MISAS, Martha; LOPEZ, Enrique; TELLEZ, Juana  e  ESCOBAR, José Fernando. L'inflation sous-jacente en Colombie: une approche de tendances stochastiques communes associées à un VEC structural. Lect. Econ. [online]. 2005, n.63, pp.187-230. ISSN 0120-2596.

Dans ce document, l'inflation sous-jacente est estimée à travers un schéma de tendances stochastiques communes associées à un modèle vectoriel de correction d'erreurs avec des restrictions de caractère structural (SVEC). L'estimation possède les caractéristiques désirées en ce qui concerne la variance et elle est relative au comportement de l'inflation observée. Pour prouver les avantages de la méthodologie, on calcule deux séries de pronostics de l'inflation et de l'inflation sous-jacente, avec ses intervalles respectifs de confiance, par le moyen de techniques de bootstrapping basées sur deux longitudes d'échantillonnage qui sont sélectionnées d'une manière aléatoire.

Palavras-chave : Inflation sous-jacente; techniques de bootstrapping.

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