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Lecturas de Economía

versão impressa ISSN 0120-2596

Resumo

ROJAS, Emilio  e  KRISTJANPOLLER, Werner. Le calendrier des anomalies sur les marchés boursiers latino-américains: une évaluation de la démarche de Bonferroni. Lect. Econ. [online]. 2014, n.81, pp.91-113. ISSN 0120-2596.

Dans cet article nous corrigeons les études concernant les anomalies du calendrier traditionnel dans les principaux marchés boursiers d'Amérique latine, pour la période comprise entre 1991 et 2013. Les indices boursiers analysés sont ceux d’Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou. Pour ce faire, nous présentons des modèles économétriques avec une variance hétéroscédastique, lesquels sont ensuite complétés par des tests de significativité, y compris la correction proposée par Bonferroni. Les résultats montrent des anomalies mixtes, lesquelles disparaissent grâce à l’utilisation de la méthode de Bonferroni, aussi bien au niveau de la rentabilité qu’au niveau de la volatilité, pour la plupart des pays à la fin de la période d'étude.

Palavras-chave : jour de la semaine; effet du mois; marchés émergents; correction de Bonferroni; modèles autorégressifs hétéroscédastique.

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