Resumo

PEREZ MONSALVE, Juan P.  e  TRESPALACIOS CARRASQUILLA, Alfredo. Simulation Modèle VAR IPP-IPC. cuad.adm. [online]. 2014, vol.30, n.52, pp.84-93. ISSN 0120-4645.

On analyse la relation des deux principaux indicateurs de prix dans l'économie colombienne, l'IPP (indice des prix à la production) et l'IPC (indice des prix à la consommation). Pour cela, on identifie la théorie qui compose ces deux indices, pour développer ensuite un modèle de vecteurs autorégressifs, où l'on peut observer la réaction par shocks, si bien sur elle-même comme sur l'autre variable dont l'impact continue sa propagation à long terme. On présente en plus une simulation du modèle VAR à partir de la méthode de Monte-Carlo, vérifiant la coïncidence des distributions de probabilité et les niveaux de volatilité, ainsi que l'existence d'une corrélation au fur et à mesure que le temps passe

Palavras-chave : IPP; IPC; vecteur autorégressif.

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