Resumo

VELASQUEZ CEBALLOS, Hermilson  e  RESTREPO RESTREPO, Jorge Humberto. ANALISE DO ÍNDICE GERAL DA BOLSA DE VALORES DA COLÔMBIA E SEUS RENDIMENTOS DESDE A TEORIA DO CAOS, 2001-2011. Semest. Econ. [online]. 2012, vol.15, n.31, pp.79-98. ISSN 0120-6346.

O objetivo deste trabalho é apresentar um enfoque alternativo para a análise das series de tempo em mercados financeiros, onde os fundamentos consideram a possível existência de características de objetos fractais e estruturas caóticas nelas, o que permite desenhar estratégias de negociação que tenham em conta esta informação. O procedimento que se seguiu para o contraste da hipótese precisou validar: não linearidade, não normalidade, auto similitude, persistência, e caos. O esquema proposto se aplica às series do índice geral da bolsa de valores da Colômbia (IGBC) e aos seus rendimentos, no período compreendido entre julho de 2001 e maio de 2011. Encontrou-se evidencia de caos e de comportamento fractal nas series analisadas, e uma das conseqüências diretas é a possibilidade de desenhar estratégias alternativas de negociação que poderiam ser aproveitadas em processos de transações na bolsa de valores da Colômbia.

Palavras-chave : Mercados fractais; auto similitude; persistência; caos; índice bursatil.

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