Resumo

GUTIERREZ, Raúl De Jesús; GONZALEZ, Reyna Vergara  e  CARRENO, Miguel A. Díaz. Prédiction de la volatilité dans le marché du pétrole mexicain devant la présence d'effets asymétriques. Cuad. Econ. [online]. 2015, vol.34, n.65, pp.299-326. ISSN 0121-4772.  https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v34n65.48702.

Cette recherche évalue le pouvoir prédictif d'une famille de modèles GARCH utilisés dans la prédiction de la volatilité des rendements du Mélange Mexicain d'Exportations pour la période du 2 janvier 1989 au 30 décembre 2011. Les résultats empiriques montrent un fort degré de persistance et la présence d'effets asymétriques dans la volatilité. Bien que le test de prédiction biaisée montre que le modèle IGARCH fournit le meilleur ajustement pour saisir la persistance infinie des chocs dans la volatilité, ces constatations ne sont pas confirmées par les fortes fonctions de pertes et le test statistique de Diebold-Mariano, étant donné que les modèles GARCH et EGARCH fournissent de meilleures prédictions de la volatilité hors échantillon pour les périodes de 1 à 5 jours.

Palavras-chave : pétrole brut; volatilité; modèles GARCH; tests de prédiction optima.

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