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Innovar
versão impressa ISSN 0121-5051
Resumo
VALENZUELA, Gabriel e RODRIGUEZ, Arturo. Interdépendance de marchés et transmission de volatilité en Amérique Latine. Innovar [online]. 2015, vol.25, n.55, pp.171-183. ISSN 0121-5051. https://doi.org/10.15446/innovar.v25n55.47231.
Le plus grand accès aux marches étrangers a eu pour consequence une plus grande relation entre ces marches, mettant en evidence l'existence de co-mouvement sur les plus grandes places boursières du monde. Dans cet article, nous étudions l'existence d'interdépendance entre les six principales places boursières d'Amérique latine et des États-Unis en nous centrant sur la volatilite des rendements des actions. Par l'utili-sation de modèles VECM et Decomposition de variance, nous constatons une transmission de volatilite, variable dans le temps, selon une analyse de type rolling.
Palavras-chave : Volatilite; marches emergents; contagion.