Resumo

MARTINEZ-SANCHEZ, José Francisco; V. MARTINEZ-PALACIOS, María Teresa  e  VENEGAS-MARTINEZ, Francisco. Un análisis del riesgo operacional en la banca internacional: un enfoque bayesiano (2007-2011). estud.gerenc. [online]. 2016, vol.32, n.140, pp.208-220. ISSN 0123-5923.  https://doi.org/10.1016/j.estger.2016.06.004.

Esta investigación tiene como propósito desarrollar una metodología bayesiana para identificar, cuantificar y medir el riesgo operacional en distintas líneas de negocio de la banca comercial. Para ello se diseña un modelo de red bayesiana con distribuciones a priori y a posteriori para estimar la frecuencia y la severidad. Con las distribuciones a posteriori se realiza inferencia sobre la máxima pérdida esperada, para un período de 20 días, utilizando el método de simulación Monte Carlo. Las líneas de negocio analizadas son comercialización y ventas, banca minorista y banca privada, que en conjunto representaron el 88,5% de las pérdidas en 2011. Los datos fueron obtenidos de la Asociación Riskdata Operacional Exchange (ORX) para el período 2007-2011, y la información externa fue proporcionada por expertos calificados para completar los registros faltantes o mejorar los datos de mala calidad.

Palavras-chave : Riesgo operacional; Análisis bayesiano; Simulación Monte Carlo.

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