Resumo

ESCOBAR, ALEJANDRO; MORENO, JULIÁN  e  MUNERA, SEBASTIÁN. MODELACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN EN MERCADOS BURSÁTILES: UN ENFOQUE DESDE LA SIMULACIÓN BASADA EN SISTEMAS MULTI AGENTE Y LA LÓGICA DIFUSA. Dyna rev.fac.nac.minas [online]. 2010, vol.77, n.163, pp.211-221. ISSN 0012-7353.

Este artículo presenta un modelo de simulación de un sistema complejo, en este caso un mercado financiero, usando el enfoque de la Simulación Basada en Sistemas Multi-Agente. Este modelo toma en cuenta aspectos a nivel micro como el mecanismo de Subasta de Doble Punta Continua, el cual es ampliamente utilizado en mercados bursátiles, así como el razonamiento de los agentes inversores quienes participan en ellos en búsqueda de ganancias. Para el modelamiento de este razonamiento se consideraron muchas variables, incluyendo información general de las acciones como rentabilidad y volatilidad, pero también aspectos propios de los agentes como su propensión al riesgo. Todas estas variables son incorporadas mediante el enfoque de Lógica Difusa para así intentar representar de cierta manera el tipo de razonamiento que tienen los inversores inexpertos, incluyendo un componente estocástico para modelar factores humanos.

Palavras-chave : MABS; Mercado Bursátil; Subasta de Doble Punta Continua; Lógica Difusa..

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