Resumen

VELASQUEZ-HENAO, Juan David; FRANCO-CARDONA, Carlos Jaime  y  CAMACHO, Paula Andrea. Predicción de series de tiempo no lineales usando MARS. Dyna rev.fac.nac.minas [online]. 2014, vol.81, n.184, pp.11-19. ISSN 0012-7353.  https://doi.org/10.15446/dyna.v81n184.39699.

Uno de los usos más importantes de las redes neuronales artificiales es el pronóstico de series de tiempo no lineales, aunque los problemas en la construcción del modelo, tales como la selección de las entradas, la complejidad del modelo y la estimación de los parámetros, permanecen sin una solución satisfactoria. La mayoría de los esfuerzos en investigación están orientados a resolver estos problemas. Sin embargo, los modelos emergidos de la estadística podrían ser más adecuados que las redes neuronales para el pronóstico, en el sentido de que el proceso de especificación es basado enteramente en criterios estadísticos. La regresión adaptativa multivariada por tramos (MARS, por su sigla en inglés) es un método estadístico comúnmente usado para resolver problemas no lineales de regresión, y es posible usarlo para el pronóstico de series de tiempo. No obstante, faltan estudios que comparen los resultados obtenidos usando MARS y redes neuronales artificiales, con el fin de determinar cuál modelo es mejor. En este artículo, se pronostican cuatro series de tiempo no lineales usando MARS y se comparan los resultados obtenidos contra los resultados reportados en la literatura técnica cuando se usan las redes neuronales artificiales y la aproximación ARIMA. El principal hallazgo en esta investigación es que, para todos los casos considerados, los pronósticos obtenidos con MARS son inferiores en precisión respecto a otras aproximaciones.

Palabras clave : Redes neuronales artificiales; estudios comparativos; modelos ARIMA; métodos no paramétricos.

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