Abstract

CONTRERAS, HAROLD; ACOSTA, CARLOS DANIEL  and  AGUIRRE, LORENA. Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta. Rev.colomb.mat. [online]. 2017, vol.51, n.2, pp.195-220. ISSN 0034-7426.

En el presente trabajo se presenta el desarrollo numérico para un modelo Blacks-Scholes no lineal y no local utilizando los métodos de diferencias finitas, integración numérica y molificación discreta. De dicho modelo, se analizan las condiciones de estabilidad y convergencia para la discretización propuesta.

Keywords : Ecuación Black-Scholes no local y no lineal; diferencias finitas; molificación discreta.

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