Resumo

LEMONTE, ARTUR JOSÉ  e  VANEGAS, LUIS HERNANDO. Una comparación entre la inferencia basada en las estadísticas de Wald y razón de verosimilitud en los modelos logit y probit vía Monte Carlo. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2005, vol.28, n.1, pp.77-97. ISSN 0120-1751.

Presentamos un estudio que evalúa y compara el desempeño de puebas de hipótesis e intervalos de confianza basados en la estadística de Wald con los basados en la estadística de razón de verosimilitud para los modelos logit y probit. Esta comparación se hace a través de las tasas de cobertura de los intervalos de confianza, tasas superior e inferior de los intervalos de confianza, y la potencia de la prueba de significancia. Se emplearon métodos de simulación de Monte Carlo. También se compararon las estadísticas de Wald y de razón de verosimilitud en los modelos logit y probit en presencia de errores en la especificación del modelo.

Palavras-chave : Modelo logit; modelo probit; error de especificación; simulación de Monte Carlo; test de razón de verosimilitud; test de Wald.

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