Resumo

JALIL, MUNIR ANDRÉS  e  MISAS, MARTHA. Evaluación de pronósticos del tipo de cambio utilizando redes neuronales y funciones de pérdida asimétricas. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2007, vol.30, n.1, pp.143-161. ISSN 0120-1751.

Se comparan especificaciones lineales y no lineales (estas últimas expresadas en redes neuronales artificiales) ajustadas a la variación porcentual diaria del tipo de cambio utilizando para ello funciones de costo tradicionales (simétricas) y funciones de pérdida asimétricas. Los resultados muestran que las redes neuronales permiten obtener mejores pronósticos con ambos tipos de funciones de costos. Sin embargo, es de anotar que cuando se evalúan los pronósticos con funciones asimétricas, el modelo no lineal supera ampliamente a su contraparte lineal.

Palavras-chave : modelos para series de tiempo; modelos no lineales; tipo de cambio extranjero.

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