Resumo

ALONSO, CARLOS EDUARDO  e  MARTINEZ, JORGE. Funciones de varianza y correlaciónbicuadrática para distribuciones normales. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2010, vol.33, n.2, pp.295-305. ISSN 0120-1751.

En este trabajo se analiza el comportamiento del funciona \varrho asociado al estimador de correlación bicuadrático -\widehat{\varrho}-, asumiendo que se observan vectores aleatorios con distribución normal bivariada. Esto, con el objetivo de verificar si este estimador robusto es un estimador insesgado del coeficiente de correlación -ρ-. El trabajo se desarrolló a partir de las propiedades de la función generadora de momentos de una distribución. De acuerdo con los resultados, \varrho>ρ cuando ρ<0, \varrho<&rho cuando ρ>0, y \varrho=0 cuando ρ=0, e indican que el estimador propuesto \widehat{\varrho} no es un estimador insesgado del coeficiente de correlación. Lo anterior plantea como reto modificar el estimador \widehat{\varrho} con el objetivo de obtener un estimador robusto insesgado o asintóticamente insesgado del coeficiente de correlación.

Palavras-chave : coeficiente de correlación; distribución truncada; estimación robusta; estimador M.

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