Resumen

OZEL, GAMZE. Sobre las características de los momentos de los procesos de Poisson compuestos univariados y bivariados con aplicaciones. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2013, vol.36, n.1, pp.59-77. ISSN 0120-1751.

Los procesos univariados y bivariados compuestos de Poisson (CPP y BCCPP, por sus siglas en inglés respectivamente) permiten una mejor descripción que los procesos homogéneos de Poisson para agrupamiento de eventos. En este artículo, se muestran específicamente las representaciones de las características de momentos (general, central, factorial, momentos binomiales y ordinarios, acumuladas factoriales) y algunas estructuras de covarianza para los CPP y BCPP. Adicionalmente, el sesgo y la curtosis de los procesos univariados CPP son presentados y casos especiales son estudiados en detalle. La aplicación a dos conjuntos de datos reales es usada con el fin de ilustrar el uso de estos procesos.

Palabras clave : acumuladas factoriales; conjuntas; distribución bivariada; distribución compuesta de Poisson; momento.

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