Resumen

ZAKERZADEH, HOJATOLLAH; JAFARI, ALI AKBAR  y  KARIMI, MAHDIEH. Estimación shrinkage de los parámetros de la distribución exponencial basada en valores record. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2016, vol.39, n.1, pp.33-44. ISSN 0120-1751.

Este artículo estudia la estimación shrinkage posterior al test preliminar de los parámetros de la distribución exponencial basada en valores record. El valor óptimo de los coeficientes de shrinkage es obtenido también usando el criterio minimax regret. La máxima verosimilitud, pre-test, y los estimadores shrinkage son obtenidos usando estudios de simulación. Los resultados de la estimación del parámetro de escala muestran que el estimador shrinkage es major que el de máxima verosimilitud en todos los casos, y cuando el valor a priori es cercano del valor real, el estimador pre-test es major que el estimador shrinkage. Los resultados de estimación del parámetro de localización muestran que el estimador de shrinkage óptimo es major que el de máxima verosimilitud cuando el valor a priori es cercano al real. Todos los estimadores son ilustrados con un ejemplo numérico.

Palabras clave : estimador shrinkage; distribución exponencial; minimax regret; función de riesgo; valor record.

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