Abstract

PORTILLA YELA, Jennyfer  and  TOVAR CUEVAS, José Rafael. Estimación del parámetro de dependencia de la copula Gumbel-Barnett. Rev.Colomb.Estad. [online]. 2018, vol.41, n.1, pp.53-73. ISSN 0120-1751.  https://doi.org/10.15446/rce.v41n1.64900.

En este artículo, desarrollamos una evaluación empírica de cuatro procedimientos de estimación para el parámetro de dependencia, de la función copula Gumbel Barnett obtenida a partir de la distribución Gumbel tipo I. Se usó el método de estimación por momentos, el método de la máxima verosimilitud y dos aproximaciones Bayesianas. Se estudió el comportamiento de las estimaciones asumiendo tres niveles de dependencia y 20 tamaños de muestra distintos. Para cada método y escenario formado entre el nivel de dependencia y el tamaño de muestra, se desarrolló un estudio de simulación con 1000 repeticiones y el comportamiento de las estimaciones fue evaluado usando cuatro criterios. El estimador obtenido asumiendo una distribución Beta(a; b) para modelar la información previa, presentó el mejor desempeño sin importar el tamaño de muestra y la estructura de dependencia.

Keywords : bayesiana; copula Gumbel Barnett; correlación; dependencia copula; estimación; simulación.

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