Abstract

VASQUEZ, Fredy  and  RESTREPO, Sergio. Effets des techniques de filtration dans l'évaluation d'un modéle de cycles réels. Lect. Econ. [online]. 2009, n.71, pp.43-75. ISSN 0120-2596.

Ce travail utilise le filtre Hodrick-Prescott (CV), le filtre passe bande (PB) et une décomposition théorique (DT) pour montrer comment les régularités cycliques du modèle de croissance exogène de King, Plosser et Rebelle (1988) dépendent de la technique de filtration employée. Cet article montre les différences statistiquement significatives existantes dans les propriétés de composantes cycliques isolées avec les filtres CV, PB et DT. Tout particulièrement nous soulignons les différences entre les filtres CV et PB, dont les résultats diffèrent de ceux présentés par Canova (1998). On démontre également que la méthode de filtration DT n'est pas consistante avec la définition de cyclique économique proposée par le National Bureau of Economic Research (NBER).

Keywords : Modèle néo-classique de croissance; techniques de filtration; contrastes statistiques; dominance de la fréquence.

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