Abstract

LEMUS POLANIA, Diego Fernando  and  CASTANO VELEZ, Elkin Argemiro. Un test d'hypothèses sur l'existence d'une racine fractionnaire sur une série chronologique non stationnaire. Lect. Econ. [online]. 2013, n.78, pp.151-184. ISSN 0120-2596.

Cet article présente une modification du test d'hypothèse proposée par Castaño, Gomez et Gallon (2008), laquelle détermine l'existence d'une mémoire longue dans un processus du type ARFIMA (p, d, q) stationnaire et décomposable. Dans le cas spécifique du processus ARFIMA (p, d, q), cette modification permet de déterminer l'existence d'une racine fractionnaire sur une série chronologique non stationnaire, dont la composante ARMA à court terme est considérée indéterminée ou inconnue. Tout en faisant recours à la méthode Monte Carlo, les résultats obtenus sont validés et ils démontrent la bonne performance du test, aussi bien en termes de puissance et que de taille par rapport aux autres méthodes disponibles dans la littérature.

Keywords : séries chronologiques à longue mémoire; paramètre de différenciation fractionnaire; approchement autorégressif; processus ARFIMA non-stationnaire.

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