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Apuntes del Cenes
Print version ISSN 0120-3053
Abstract
TALERO-SARMIENTO, Leonardo Hernán; DUARTE-DUARTE, Juan Benjamín and GARCES-CARRENO, Laura Daniela. Complexidade do mercado de ações da America Latina através de um modelo autômato celular comportamental. Apuntes del Cenes [online]. 2017, vol.36, n.64, pp.199-223. ISSN 0120-3053. https://doi.org/10.19053/01203053.v36.n64.2017.5421.
Esta pesquisa visa avaliar o nível de complexidade do mercado da América Latina através da construção de um modelo de autômato celular; para isto e feito o estúdio de seis series de ações; COLCAP, IPSA, MERVAL , MEXBOL , SPBLPGPT e IBOV entre 2004-2016: Estas séries são analisados a partir do seu comportamento estatístico, o ajuste de retornos e estimativa da sua complexidade. Este último é então contrastado com o nível de complexidade obtida através da simulação de um mercado de ações artificial, concluindo que os mercados da América Latina, apesar de ter diferenças, muitas vezes têm tendências semelhantes e que a sua complexidade não pode ser prevista por um modelo de autômato celular puramente comportamental.
Keywords : finanças comportamentais; princípios fundamentais; técnicas computacionais; modelagem e simulação.