Resumen

VELASQUEZ HENAO, Juan David  y  GONZALEZ RIVERA, Lina María. Modelado del índice de cambio real colombiano usando redes neuronales artificiales. Cuad. Adm. [online]. 2006, vol.19, n.32, pp.319-336. ISSN 0120-3592.

El modelaje y la predicción de las tasas de cambio es un importante problema económico. En el artículo se usa un modelo de redes neuronales artificiales para representar la dinámica del índice del tipo de cambio real colombiano, porque describe mejor la dinámica de la serie que un modelo lineal autorregresivo, como lo muestra el resultado del contraste del radio de verosimilitud. El modelo fue aceptado después de aplicarle una serie de pruebas estándar y de contrastar sus resultados con los obtenidos usando un modelo lineal autorregresivo. Los resultados indican que el valor actual de la serie depende únicamente de su valor anterior.

Palabras clave : redes neuronales artificiales; tasa de cambio; series de tiempo; modelado.

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