Resumo

SAAVEDRA GARCIA, María Luisa  e  SAAVEDRA GARCIA, Máximo Jorge. Modelos para medir o risco do crédito bancário. Cuad. Adm. [online]. 2010, vol.23, n.40, pp.295-319. ISSN 0120-3592.

Este trabalho descreve os principais modelos de determinação de riscos de crédito bancários, a fim comparar e dar a conhecer sua utilidade na administração do risco de crédito bancário e, desta maneira, oferecer um ponto de referência para estudar este tema na teoria e prática financeira. O estudo, de tipo descritivo, define o risco de crédito e analisa os principais modelos tradicionais (sistemas expertos e sistemas de qualificação), modernos (o de Kecholfer, McQuown e Vasicek [KMV]) e o Capital e Risco de Crédito em Países Emergentes (CyRCE), criado pelo Banco do México. De acordo com as descobertas, os modelos tradicionais baseiam-se em um esquema para a análise de certos componentes básicos, com o objetivo de avaliá-los de maneira integral. Os modelos modernos tentam registrar a alta volatilidade a que estão sujeitos os valores e empregam técnicas mais sofisticadas para sua determinação. Estes resultados indicam que os modelos têm evoluído em correspondência com a complexidade do entorno que rodeia o sistema bancário.

Palavras-chave : sistema bancário; riscos; crédito; modelo KMV; modelo CyRCE.

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