Abstract

MORA VALENCIA, Andrés. Quantificação do risco operacional em entidades financeiras na Colômbia. Cuad. Adm. [online]. 2010, vol.23, n.41, pp.185-211. ISSN 0120-3592.

O propósito do artigo é responder se é possível implementar modelos de medição avançada para quantificar risco operacional em instituições financeiras na Colômbia. Dessa forma, comparam-se dois modelos desde o enfoque de distribuição de perdas agregadas, através de simulações de Monte Carlo. Este enfoque se baseia na teoria de riscos de seguros para obter a distribuição de prejuízo e estimar o valor em risco em 99,9% em um período de um ano. O primeiro modelo, proposto por Böcker e Klüppelberg, é obtido usando uma fórmula fechada quando as perdas se ajustam a uma distribuição sub-exponencial. O outro modelo está baseado na teoria do valor extremo. Ao aplicá-lo às perdas por risco operacional de 2008 das entidades financeiras colombianas, encontra-se que o prejuízo máximo esperado para 99,9% dos melhores casos é de 3,2 bilhões de pesos, considerado "razoável" de acordo com os ativos.

Keywords : Risco operacional; enfoque de distribuição de perdas agregadas; distribuição sub-exponencial; teoria do valor extremo.

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