Resumen

PEREZ GARCIA, Jorge Iván; LOPERA CASTANO, Mauricio  y  VASQUEZ BEDOYA, Fredy Alonso. Estimación de la probabilidad de riesgo de quiebra en las empresas colombianas a partir de un modelo para eventos raros. Cuad. Adm. [online]. 2017, vol.30, n.54, pp.7-38. ISSN 0120-3592.  https://doi.org/10.11144/javeriana.cao30-54.eprqe..

Para discriminar el riesgo de quiebra y no quiebra de las empresas colombianas que reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades de Colombia para el periodo 2011-2015, este artículo considera la quiebra como un evento raro y emplea un modelo logístico, un modelo aditivo generalizado, un modelo de valor extremo generalizado y un modelo binario aditivo de valor extremo generalizado (BGEVA). En términos comparativos, el modelo BGEVA presenta mejor desempeño predictivo con respecto a los otros al asumir una distribución de valor extremo en la función link y estructuras semiparamétricas en las estimaciones, permitiendo así determinar la relación existente entre la probabilidad de default y las variables explicativas.

Palabras clave : quiebra; eventos raros; modelos de predicción.

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