Resumen

ACOSTA, CARLOS D  y  OSORIO, FERNÁN C. Solución numérica del modelo Black-Scholes no local por molificación discreta. Integración - UIS [online]. 2015, vol.33, n.2, pp.145-160. ISSN 0120-419X.

El objetivo de este artículo es estudiar una aproximación numérica de una ecuación de Black-Scholes no local, haciendo uso de técnicas de molificación discreta y diferencias finitas. Analizamos la estabilidad del esquema numérico propuesto mediante monotonía, y discutimos ejemplos numéricos que ilustran las bondades del método

Palabras clave : Modelo Black-Scholes; diferencias finitas; molificación discreta.

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