Abstract

GOMEZ-GONZALEZ, José Eduardo  and  OROZCO HINOJOSA, Inés Paola. Um Modelo de Alerta Precoce para o Sistema Financeiro Colombiano. Ens. polit. econ. [online]. 2010, vol.28, n.62, pp.124-147. ISSN 0120-4483.

Neste trabalho apresenta-se um modelo estatístico de alerta precoce, que utiliza modelos de duração para avaliar o estado corrente e prognosticar o estado futuro da saúde financeira dos bancos na Colômbia. No artigo discutem-se as vantagens que tem utilizar modelos de duração como modelos estatísticos de alerta precoce frente aos mais comumente utilizados modelos de resposta binária. Argumenta- se que o modelo apresentado aqui, que estuda a probabilidade de deterioro dos créditos a partir da saúde financeira das contrapartes dos bancos, pode ser um bom complemento a um modelo de alerta precoce que estude diretamente a probabilidade de falência das entidades financeiras. A capacidade de prognóstico dentro da amostra do modelo é boa, e poderia pensar-se que a capacidade de prognóstico fora da amostra também é boa, já que a amostra de créditos comerciais utilizada nas estimações é bastante representativa.

Keywords : Modelos estatísticos de alerta precoce; modelos de duração; intensidades de transição.

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