Resumen

PEREZ MONSALVE, Juan P.  y  TRESPALACIOS CARRASQUILLA, Alfredo. Simulación Modelo VAR IPP-IPC. cuad.adm. [online]. 2014, vol.30, n.52, pp.84-93. ISSN 0120-4645.

Se analiza la relación de los dos principales indicadores de precios en la economía colombiana, el IPP y el IPC. Para tal fin, se identifica la teoría que compone a los dos índices, para luego desarrollar un modelo de vectores autorregresivos, donde se aprecia la reacción a shocks tanto en si misma como en la otra variable, cuyo impacto continúa propagándose a largo plazo. Se presenta además una simulación del modelo VAR mediante el método de Montecarlo, verificando la coincidencia en las distribuciones de probabilidad y los niveles de volatilidad así como la existencia correlación, a medida que transcurre el tiempo

Palabras clave : IPP; IPC; vector autorregresivo.

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