Abstract

ESCOBAR, Alejandro; MORENO, Julián  and  MUNERA, Sebastián. Simulación basada en agentes de software para la evaluación de indicadores técnicos. Rev.fac.ing.univ. Antioquia [online]. 2011, n.58, pp.123-132. ISSN 0120-6230.

Teniendo en cuenta los inconvenientes que puede acarrear la evaluación de indicadores técnicos en un mercado bursátil real, en este documento se presenta como alternativa un modelo de simulación basado en agentes de software en el que se consideran dos aspectos micro de este tipo de sistemas: los mecanismos de toma de decisión de los agentes y el protocolo de subasta de doble punta mediante el cual se realizan las transacciones. En particular, se analizan de manera empírica los indicadores de Promedios Móviles Ponderados Simples, Dobles y Triples, Momento, ROC, MACD y RSI a través de una serie de simulaciones para 280 agentes, incorporando también factores externos que pueden afectar los precios mediante un modelo de movimiento Browniano.

Keywords : Simulación; agentes de software; análisis técnico; subasta de doble punta continua.

        · abstract in English     · text in Spanish     · Spanish ( pdf )