Abstract

ARENAS, Favián; MARTINEZ, Héctor Jairo  and  PEREZ, Rosana. Método BFGS estructurado para la estimación de máxima verosimilitud. rev. cienc. [online]. 2016, vol.20, n.2, pp.39-54. ISSN 0121-1935.  https://doi.org/10.25100/rc.v20i2.4672.

Teniendo en cuenta la estructura especial de la matriz hessiana del logaritmo de la función de verosimilitud análoga a la estructura encontrada en problemas de mínimos cuadrados no lineales, se propone el método BFGS estructurado para el problema de la estimación de máxima verosimilitud y se desarrolla su teoría de convergencia local y q-superlineal siguiendo los lineamientos generales de la teoría de convergencia desarrollada en Martínez; Martínez y Egels para métodos secante estructurados y la teoría sobre estimación de la máxima verosimilitud dada en Gonglewski. Además, se realizaron pruebas numéricas preliminares que muestran el buen comportamiento local del método propuesto.

Keywords : Estimación de máxima verosimilitud; función de verosimilitud; método secante estructurado; mínimos cuadrados no lineales; convergencia super lineal.

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