Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
- Citado por SciELO
- Accesos
Links relacionados
- Citado por Google
- Similares en SciELO
- Similares en Google
Compartir
Cuadernos de Economía
versión impresa ISSN 0121-4772versión On-line ISSN 2248-4337
Resumen
GARCIA PADRON, Yaiza y GARCIA BOZA, Juan. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA EVIDENCIA EMPÍRICA DE LOS MODELOS MULTIFACTORIALES DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. Cuad. Econ. [online]. 2006, vol.25, n.44, pp.197-224. ISSN 0121-4772.
En la literatura financiera son diversos los autores que consideran que en la valoración de activos financieros no se debe considerar una única fuente de riesgo, sino que se debe adoptar una perspectiva de riesgo multifactorial, en contra de lo argumentado por el modelo CAPM. El presente artículo revisa la evidencia empírica respecto a la aplicación de modelos multifactoriales de valoración de activos financieros, poniendo de manifiesto los principales resultados que se han obtenido.
Palabras clave : modelos de valoración; factores de riesgo.