Resumo

BOTERO BOTERO, Sergio  e  CANO CANO, Jovan Alfonso. ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO PARA LA PREDICCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA EN LA BOLSA DE COLOMBIA. Cuad. Econ. [online]. 2008, vol.27, n.48, pp.173-208. ISSN 0121-4772.

Comme conséquence des reformes structurelles du secteur énergétique colombien, pendant les deux dernières décennies, le comportement des prix dans ce secteur a augmenté sa volatilité. Cette volatilité reflète le risque existant pour les différents agents qui interviennent sur le marché. L'objectif de cet article est de présenter une méthodologie pour l´emploi de modèles de régression, sur la série historique de prix en bourse de l'énergie en Colombie. Dans la mesure où la quantité de données disponibles augmente, on pourra développer des modèles plus vastes, qui décrivent d'une façon adéquate certains comportements du marché, dont l´identification n'est pas possible avec les techniques et l'information disponibles actuellement.

Palavras-chave : marché de l'énergie; spot; séries temporelles; régulation du marché.

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