Abstract

VILLAMIL, Jaime. APROXIMACIÓN NO LINEAL AL MODELO DE OVERSHOOTING USANDO REDES NEURONALES MULTlCAPA PARA EL TIPO DE CAMBIO DÓLAR-PESO. Cuad. Econ. [online]. 2009, vol.28, n.50, pp.117-156. ISSN 0121-4772.

Dès les années soixante-dix certaines recherches ont essayé de justifier empiriquement quelques modèles offrant une explication linéaire de la dynamique du taux de change d’un pays, parmi eux celui de Dornbusch. Jusqu’à présent aucun n’en a été concluant et la randonnée aléatoire est considérée comme le meilleur modèle du taux de change. De Grauwe a montré que, avec la présence de relations non-linéaires et l’hétérogénéité d’anticipations des spéculateurs, le taux de change peut avoir un comportement apparemment aléatoire, mais avec une explication déterministe. Ce travail présent le modèle de Dornbusch suivant la version nonlinéaire proposée par De Grauwe et De Dewachter (1993), et une approximation en utilisant des réseaux neuronaux multicouche appliqués au cas du taux d’échange USD/COP.

Keywords : taux de change; réseaux neuronaux; overshooting.

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