Abstract

HOYOS, Milena; RAMOS, Johanna  and  VIVAS, Lorena. UN MODELO SETAR PARA EL PIB COLOMBIANO. Cuad. Econ. [online]. 2010, vol.29, n.52, pp.63-78. ISSN 0121-4772.

Dans cet article on étudie le comportement du taux de croissance du PIB colombien entre 1982 et 2008 à partir d´un modèle SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive), en utilisant la méthodologie proposée par Tsay (1989) et Tong (1990) pour la détection de non-linéarités liées à l´existence de régimes changeants. En addition, on compare les prévisions qui s´en dégagent avec cellesobtenues dans un modèle auto-régressive linéaire pour des différents horizons d´analyse, en employant des fonctions de perte symétriques. Les résultats montrent évidence empirique de l´existence de non linéarité de seuil dans la série associée aux hauts ou bas taux de croissance en relation avec leur retard annuelle (en demeurant plus long temps dans le régime de taux de croissance élevés) et que les capacité de prédiction du modèle SETAR n´est pas meilleure que celle du modèle de base.

Keywords : cycle économique; brèches; non linéarité; modèles SETAR.

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