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Cuadernos de Economía

Print version ISSN 0121-4772

Abstract

CORONADO RAMIREZ, Semei  and  GATICA ARREOLA, Leonardo. IDENTIFICACIÓN DE EPISODIOS DE DEPENDENCIA NO LINEAL EN EL PESO MEXICANO. Cuad. Econ. [online]. 2011, vol.30, n.55, pp.91-104. ISSN 0121-4772.

Ce document identifie des épisodes de dépendance non-linéaire dans le taux de change mexicain (peso Mexicain / dollar), entre janvier 1995 et septembre 2010. Pour cela on utilise la méthodologie de Hinich-Portmanteau, qui fait usage d’un test de haute fréquence pour détecter des épisodes de dépendance non-linéaire à partir de fonctions fenêtre. On offre ainsi une explication aux événements économiques et politiques qui ont pu avoir provoqué la non-linéarité du comportement du taux de change. La détection d’épisodes non-linéaires peut aider à expliquer les difficultés dans la prédiction de ce type de séries.

Keywords : taux de change; non-linéarité; bicorrélation; Hinich Portmanteau; Mexique.

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