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Cuadernos de Economía

Print version ISSN 0121-4772

Abstract

CONTRERAS-REYES, Javier  and  IDROVO, Byron. EN BUSCA DE UN MODELO BENCHMARK UNIVARIADO PARA PREDECIR LA TASA DE DESEMPLEO DE CHILE. Cuad. Econ. [online]. 2011, vol.30, n.55, pp.105-125. ISSN 0121-4772.

Dans ce travail on évalue la précision et la stabilité des prédictions du taux de chômage au Chili, obtenues à travers une famille de modèles SARIMA, entre février 1986 et février 2010. Les projections SARIMA sont comparées avec celles des modèles univariés, en incluant les benchmarks prédictifs. Simultanément, on a adapté un modèle ARFIMA (Autorregresive Fractionary Integrated Moving Average), grâce aux signes de persistance qui montre le taux de chômage dans son comportement. Cependant, à partir des méthodes d’estimation de Reisen (1994), Geweke et al. (1983) et Whittle (1962) on a obtenu des paramètres d’intégration supérieurs à 0,5, ce qui permet de supporter empiriquement le traitement du taux de chômage en tant que série non stationnaire. L’évaluation de la capacité de prédiction des modèles se concentre sur les projections hors -échantillon le long des durées de 1, 6 et 12 mois. Les résultats indiquent que le RECM hors-échantillon des projections SARIMA est plus petit que celui des méthodes univariées considérées.

Keywords : taxe de chômage; SARIMA; ARFIMA; benchmarks prédictifs; Chili.

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